投资者沪港通套利策略A+H套利
发布时间：2014-7-31 16:33阅读：631
问一问小君在今年4月底的时候，已经给出了《投资者沪港通套利策略—A+H价差套利》的方法对冲行业风险。我们回顾下：
AH套利是指利用在A股市场和H股市场同时上市的同一上市公司股票价格之间价差波动进行套利的交易方式。
同一个上市公司A股和H股之间的价差总是有这么一个规律，就是在一个较为稳定的区间来回波动。我们利用这一规律，当H股相对于A股的溢价达到一定幅度时，在香港融券放空H股同时买入A股，等待H股相对于A股的溢价回归时再两边平仓，从而获取差价变化收益。当价差处于低位时则方向操作。
价差=H股/A股-1
要用在这个投资策略上的套利标的也是有讲究的，我们给“套利标的”整理了一套“套利标准”：
1.同时在A股和H股市场上市。
2.总市值高于100亿元，基本面稳定。
3.近期无重大事项，业绩变化接近行业平均水平。
3.A股和H股历史走势表现出了强相关性。
4.以金融保险类个股为主。
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