常用的量化交易策略
发布时间:2024-3-28 17:19阅读:45
金融市场的新东西层出不穷,最近几年风很大的量化交易从最开始针对私募、机构、高净值客户,到现在低门槛开通,遍及大家伙。
其实做量化很简单,找一个支持低门槛开通量化软件的券商就可以。
量化的核心在交易策略。所谓“工欲善其事,必先利其器”,有一个能稳定持续盈利的策略,才是关键。
如果大家还没有形成自己的核心策略,有几个常用的量化交易策略可以给大家做个参考。
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套利策略(适用与ETF、可转债)
套利策略是相对比较简单,比较成熟的策略。常常用在ETF和可转债上面,因为ETF和可转债都有【溢价率】这个指标,可以根据折价或者溢价来做套利,买入低估的同时卖出高估的,利用市场价格差异来获取无风险利润的一种策略。
目前市面上比较成熟的今古ETF,直接支持ETF一键下单套利。
优势
同时买入和卖空了相同或相似的标的,几乎没有单边敞口,不会造成单边持仓的风险,对市场的涨跌不敏感,所以套利策略风险较低且与市场相关性很低,市场暴涨暴跌也不影响策略。
事件驱动策略
事件驱动量化策略是投资中的一种重要策略,关注的是重大事件对市场的影响,比如公司发布业绩、政策变化,这些事件可能对股票价格产生重大影响。
特点:
短期:由于事件驱动测量是基于市场事件的短期影响,因此这种策略通常适用于短期投资。
高风险高收益:由于事件驱动策略是一种高风险的投资策略,因此获得的收益也较高。
趋势跟踪策略
趋势跟踪策略是通过分析市场趋势,跟随市场走势进行投资决策的一种策略。基本思想是“顺势而为”,即在市场存在趋势时,通过跟随趋势方向来获取收益。
这种策略通常遵循非常明确的准则:当进入信号出现时买入,退出信号出现时卖出;比较常见的策略又分为均线策略、动量策略、通道突破。
特点:
每个股票适用的指标不一样,可以多回测常用指标,选出盈利效果最好的指标,依赖指标信号做出买卖判断。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。