股指对冲周报
发布时间:2024-2-5 14:15阅读:129
政策组合拳和托底资金并未能逆转指数颓势,本周指数连续下跌,上证指数5日连阴,一度跌穿2700点,周线跌幅6.19%,为2018年以来最大周跌幅。大盘指数跌幅相对较小,上证50和沪深300周线跌幅均在5%以内,中小盘失血严重,中证500和1000指数分别下跌9.23%和13.19%。本周A股成交依然维持在7000亿元左右,外资持续底部流入,本周累计净买入接近百亿,除周一小幅净卖出外其余四日均为净买入。近期市场对政策利多已有所消化,相关利多对市场影响减弱,因此上海优化楼市限购等消息对市场没有产生直接影响。美联储1月决议按兵不动,3月降息几无可能,美股调整压力加剧,亦对国内有所拖累。春节临近,各方面的驱动因素可能有所减弱,市场逐步进入休整期,后期市场焦点或转向春节后的两会。基差方面,本周各品种基差略有下行,IC和IM年化贴水分别位于9.5%和11.43%,期限结构近端下沉明显,远端对冲优势较大。1月基差波动主要源于场外多头平仓,当前点位已跌穿大部分敲入线,存量产品敲入的影响减弱。当前空头对冲成本较高,可能延缓对冲资金入市。短期内基差走势或更多取决于指数行情,若指数出现趋势性行情,则基差可能同向变动;若指数延续震荡,则基差大概率保持稳定。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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