CTA月报:量价反转情况增加
发布时间:2024-2-2 13:50阅读:454
近期整体市场波动率较上个月进一步提高,但各板块高波状态持续时间有限并在板块之间轮动,从贵金属向股指板块转移,当前情况多数品种短周期出现反弹,反转效应较为明显,包含回归特性的因子更易捕捉该特征收益。时序反转策略近月表现较为稳定,品种持仓周期为1-2周,多头品种数量较上月减少,黑色板块双焦以及农产品油脂油料类品种信号转向空头。期限策略中,因子偏向做多展期收益为正的合约,股指板块IC和IM贴水加深,信号捕捉股指短周期多头盈利。反观趋势类追踪型策略,长周期动量策略净值近一季度多处于亏损状态,尤其是有色板块。
甲醇策略净值方面,月度需求下行0.01%,合成因子下跌0.003%。因子强度方面,需求多头小幅转弱,其余因子大幅下降,库存突破空头阈值。供给端中性偏空,内地开工负荷提升,同时甲醇产能利用率的变化率下降。需求方面,甲醛及冰醋酸出厂价提供正向支撑。库存方面,甲醇中国样本企业库存小幅去库,释放多头信号,但是港口库存负向贡献大幅增加。价差端内地市场主流价变化率由正转负。
玻璃策略净值方面,上月供给因子上行0.12%,需求下降1.03%,库存因子走强0.80%,价差下行0.27%,利润因子上涨1.20%,合成因子下行0.12%。因子强度方面,供给和利润有所回升,其余因子均在下滑。供给端浮法玻璃产量位于高位,持续释放空头信号。需求端一线、三线城市商品房成交套数增多,正向贡献上升。价差方面,沙河现货价格小幅下跌释放利空信号。利润方面,中国浮法玻璃浮法工艺日度不含税成本(动力煤)支撑多头。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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