【网格交易】攻略大全
发布时间:2024-1-8 15:54阅读:154
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最近的行情实在是一言难尽,其实极端的时长不多,极牛和极熊往往发生在一个月以内,耗时长的,往往都是震荡市,有一个很适合震荡市的交易策略,就是网格交易。
网格交易:一种量化交易,是一种稳定、收益率不会大起大落的交易方式。本质上运用的低吸高抛的原理。
投资者根据条件单设置,将资金分成多份,从基准价开始,每下跌x%就自动买入一份,每上涨y%就自动卖掉一份,在价格区间内,反复执行条件策略。并且把波动区间分为N等分差价,价格每跌一个差价就买入一份,价格每上涨一个差价就卖出一份,这样反复低吸高抛,赚取波段差价啦!
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网格交易具有回撤小、 风险低的特点。由于网格交易高抛低吸的特性, 在单边行情中,存在一定的风险, 如果股市突然上涨或下跌,那么可能在牛市前提前空仓或长期处于浮亏状态。数据表明,市场趋势有 80%左右的时间处于震荡,网格恰好能有着非常好的表现。
目前不是所有券商都支持网格交易,除此之外,交易费用也要尽可能低,不然每次BS的收益,都不够交易费用的。这方面可以联系小布丁帮您解决,您负责设置自己的网格策略就好。
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构建自己的网格策略
1、确定网格标的
标的资产波动越大,网格交易潜在收益越高,优先选择高波动的品种,且频繁交易下必然是需要选择交易费用尽可能低的品种;
2、确定网格的边界条件:风险的控制
为了策略的安全性,需要先确定网格的边界条件;当价格超出网格区间时,策略暂停;区间大小需要在标的波动程度和自己的风险偏好之间平衡;
3、设定网格大小
网格大小要能匹配标的的振幅大小,标的振幅至少2倍于网格大小,最好是能几倍于网格大小;震荡行情网格小,尽量多抓住每一个小波动;
4、确定网格份数
需要匹配网格大小与自身资金总量,每格份额需要根据投入资金、网格价格上下限及网格大小来推算;
简单方式为“十等分法”,即:每次网格金额为用于网格金额的1/10;
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会有朋友问:
为什么要在下跌趋势中买股票?
为什么不在底部一次性梭哈?
为什么不等到反转的时候一次性买入?
大家都想在底部一次性梭哈,问题的关键就在于,没有人明确知道哪里是底部啊,抄底抄到半山腰的例子不少,底对我来说就只有试,不分牛熊,选择近几年的相对低位介入,下跌分批买,拉高逐步卖。熊市可以接受深套,牛市可以接受卖飞。不求多赚,只求少亏。
大家如果在交易过程中遇到问题可以联系小布丁哦
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。