从历史波动率视角看股指期权交易机会
发布时间:2023-12-29 18:12阅读:86
综合这些特点,我们认为目前在股指期权上存在着波动率多头的交易机会,可以适当布局跨式期权组合或宽跨式期权组合等做多波动率的头寸:一方面各大股指的估值已经处在历史极低的位置,被压制许久的指数弹性较大,随着宏观预期的改善有着快速向上反弹的可能;另一方面,如果中证500指数和中证1000指数位置接近市场上大量“雪球”期权类产品的敲入风控区间,各大场外衍生品交易台的对冲操作也可能会进一步放大指数的波动率,所以从这个维度也存在着捕捉“黑天鹅”收益的机会;最后,今年指数的历史波动率和股指期权的隐含波动率都处于较低位置,波动率多头的建仓成本较低,从波动率均值回归的角度看交易性价比也不低。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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