股指期货周度报告:出口数据回暖,关注大盘风格指数止跌
发布时间:2023-12-12 14:40阅读:51
本周市场各指数以回落为主,其中IH与IF大盘风格指数再创年内新低,表现较弱;从各指数近一个月的相关性情况看,上证50指数与中证1000指数再度转为正相关,且相关性升至0.857,本周系统性回落较为明显。数据方面,11月进出口总值3.7万亿元人民币,同比增长1.2%。其中,出口增长1.7%,优于前值降3.1%;进口增长0.6%,不及前值增6.4%;贸易顺差4,908.2亿元,扩大5.5%。今年前11个月,进出口总值37.96万亿元,与去年同期持平,其中,出口增长0.3%;进口下降0.5%;贸易顺差5.24万亿元,扩大2.8%。出口增速转正主要受到年底海外节假日需求影响,若美国通胀持续缓解,库存周期由去库向补库转换,则国内出口将持续改善。资金方面,北上资金与杠杆资金持续分化,重新转为周度融资净买入,短期投资者加杠杆有所反复,然而进入四季度以来,投资者整体保持融资净买入接近733亿元,杠杆资金在市场底部布局迹象较为明显。北上资金本周继续小幅净流出,从中长期看,外资持续流入的趋势尚未改变,短期因穆迪将中国主权信用评级展望由“稳定”调整为“负面”,对市场情绪产生一定的负面影响,外资被动策略资金以流出为主,但本周后3个交易日连续3日净买入,表明国内权益市场仍具有较高的配置价值。基差方面,IM、IC、IF与IH12月合约基差分别为2.34、-0.41、3.86与2.45点,周中基差波动剧烈,且大小盘风格指数出现分化,其中IC近月合约转为升水,IM近月合约贴水大幅收窄,多头滚动移仓策略表现较优,IF与IH4近月合约转为贴水,随着IF与IH走弱,市场对大盘风格对冲力度转强。估值方面,从近5年各指数风险溢价上看,上证50与沪深300分别处于89%与99%分位水平,风险溢价率分别为8.0%与6.68%。整体上看,IF估值依然处于价值区间,性价比较优,值得逢低配置。此外,上证50、沪深300、中证500、中证1000等指数样本调整,于2023年12月8日收市后生效。其中上证50指数更换5只样本,沪深300指数更换14只样本,中证500指数更换50只样本,中证1000指数更换100只样本。整体上看,国内经济数据尤其是出口数据转暖,对市场信心形成一定支撑,后市关注大盘风格指数的止跌情况以及增量资金的流入情况。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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