金融工程跟踪周报:流动性和规模因子维持较优
发布时间:2023-11-21 09:40阅读:201
使用中信一级行业分类,本文接着计算基于算法挖掘/机器学习因子体系的单因子RankIC和RankIC_IR值。可以发现,不同行业的最佳因子,无论是按RankIC还是按RankIC_IR,均差异明显。这亦可能是由于不同行业间上市公司本身特质差别较大,将单一因子均匀的应用于全市场选股会具有较大的风险。
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财务体系中,财务因子RankIC整体也出现了一定的下行趋势。
长期上仍可增配较佳财务类因子。
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