QMT如何获取全推数据?
发布时间:2023-8-24 11:02阅读:470
1.QMT行情数据基础概念
QMT行情数据主要分为三种,包括本地数据,全推数据,订阅数据。
1、本地数据 指下载到本地的行情数据加密文件。包括历史数据,适合回测模式使用,对应python接口为get_local_data和get_market_data_ex(subscribe=False,)
2、全推数据 指客户端启动后, 自动接收,更新的全市场最新数据快照, 包括日线的开高低收,成交量成交额,与五档盘口(在行情界面选择了五档行情时可用五档 具体见行情常规问题3)。支持取全市场品种, 只有最新值,没有历史值,数据50ms增量更新一次。以股票品种为例,5000种股票,每个品种三秒更新一次分笔数据,平均1秒更新1500个,50毫秒更新75个,全推数据每五十毫秒增量更新一次,推送变化了的75个品种给客户端。可以用get_full_tick一次性取出当前最新值,也可以用subscribe_whole_quote注册回调函数,每次处理增量的部分。 对应对应python接口为get_full_tick,subscribe_whole_quote
3、订阅指向行情服务器订阅指定品种行情, 共有四种周期(分笔 1分钟 5分钟 日线),可以订阅当日数据,当天以前的需要用down_history_data下. 有最大数量限制(一定数量支标的+周期)。对应对应python接口为subscribe_quote、get_market_data和get_market_data_ex(subscribe=True,)其中,使用get_market_data或get_market_data_ex(subscribe=True,)时客户端会自动订阅传入的品种,不需要额外调用subscibe_quote,但这种方式订阅的品种没有订阅号,无法手动反订阅,只能通过停止策略释放可订阅数.
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。