权益策略周报(期权):上周波动率异常情况分析
发布时间:2023-5-29 18:35阅读:210
上周除创业板ETF期权外,其余品种周度波动率均有所上涨,尽管升波幅度和时效性均不及预期,同时出现波动率的上涨幅度与标的的涨跌幅部分背离。基于上述现象,我们认为理由有三:1)末日轮分散近月资金力量,对HO、IO和上证50ETF期权和沪深300ETF期权波动率同日对比可知;2)情绪脆弱,市场等待买点进一步确认,出现当日表现平淡,而翌日波动率补涨情况;3)创业板ETF波动率下跌或受卖权压制:从标的本身来看,创业板ETF本周触及近1年新低,但场外资金却持续进场,创出新高。而期权端上周该品种持仓量PCR均在0.6附近波动率,暗示市场积极卖认购。同时成交量PCR在1附近窄幅波动,推测场内或有双卖策略的持续压制。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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