金融衍生品策略日报:权益逢低布局,债市情绪偏强
发布时间:2023-3-10 19:20阅读:266
股指期权:下跌惯性仍在,但底部已现。昨日标的延续震荡偏弱态势,多数收跌,中证1000指数上涨,而上证50指数领跌。期权市场成交量变动较小,持仓量持续上升,持仓量PCR相应走低,HO持仓量PCR目前处在0.5左右,反映期权卖方积极卖出认购期权,而期权买方持续博弈反转。HO成交额PCR/成交量PCR持续高位,突破1.5,波动率微笑结构在虚值认购端有所抬升,推测短期内50相关品种仍有反弹契机。尽管多数标的下跌惯性仍在,但以中证1000指数为代表标的开始局部回暖,建议逢低考虑进攻策略把握市场回弹机会。
国债期货:债市强势再现。昨日国债期货全线上涨,T主力合约日内整体较为强势。2月CPI同比涨幅大幅回落,而PPI同比降幅延续走阔,通胀压力整体不及预期,这可能对债市情绪也有所刺激,多头情绪进一步释放。整体上看,短期通胀或并不会成为债市偏强表现的明显制约因素。另外,2月通胀不及预期可能也将加剧市场对经济修复强度的分歧。而后续即将迎来宏观数据的密集验证阶段,如果经济数据超预期能可能对债市有所扰动。建议交易性需求维持中性;空头套保可关注基差回落后的建仓机会;关注T2306基差收敛;关注跨品种做阔机会。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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