期权周报:波动回落,情绪稳健
发布时间:2023-3-6 10:55阅读:140
金融期权方面,50ETF期权上周日均成交量为180.38万张,较前周下降28.14%,其中认沽期权成交量要低于认购期权,认沽-认购成交比为0.87,相对前周有所下降,低于历史均值水平。上周认沽认购持仓比为0.898,较前周上升,高于历史均值。沪深300期权方面,华泰柏瑞300ETF期权成交活跃度最高,日均成交115.14万张,日均持仓量1142.82万张;沪深300股指期权日均成交7.82万手,日均持仓量15.16万手;嘉实300ETF期权日均成交16.81万张,日均持仓量22.61万张。中证100股指期权日均成交4.96万手,日均持仓6.56万手。期权活跃度整体下降。综合期权的成交及持仓信息来看,本周市场情绪稳健。
波动率方面,截止上周五收盘,沪深300股指期权隐含波动率15.94%,较一周前下降0.27%。50ETF期权隐含波动率15.94%,较一周前下降1.81%。中证1000股指期权隐含波动率15.57%,较一周前下降0.58%。隐含波动率接近历史波动率,期权定价合理。南华50ETF期权波动率指数是19.19,南华沪深300期权波动率指数是18.68,南华中证1000期权波动率指数是18.91,与前一周相比,南华期权波动率指数小幅回落,上周市场震荡反弹,期权市场参与者情绪稳健。
商品期权方面,本周商品期权总体周均成交情况较上周周度上升9.59%。其中按截止周五数据来看,期权成交量相较上周上升幅度前列的品种分别为豆一、菜粕、白糖、锌和铜期权;期权成交量相较上周下降幅度前列的品种分别为螺纹钢、聚丙烯、原油、黄金和塑料期权。期权标的走势来看,商品价格走势涨跌互现,黑色价格整体上涨;农产品、金属、能化价格互有涨跌。从期权隐含波动率的角度来看,周五日盘多数商品期权隐含波动率有所下降,其中,聚丙烯期权隐含波动率下降6.92%。周度来看,各板块商品期权波动率走势分化,其中,金属、黑色期权隐含波动率上升;农产品、能化期权隐含波动率下降。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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