一、合约选择：

1、要选高流动性/高成交量的品种/合约，成交滑点会比较小，不要选流动性差/成交量少的品种，会有很大的成交滑点，会吞噬部份利润，甚至由盈转亏，比如想做跨期套利选品种，螺纹钢和热卷高度相似，应该选螺纹钢，而不是热卷，螺纹钢的月份应该选2301和2303，而不是2303和2305，选择成交量大的；

2、品种/合约之间的相关性要强，做套利就要选相关性较强的品种/合约，只有相关性强的品种/合约，当价差发生偏离，才会出现价格回归，才有套利操作基础。否则就不是套利操作，而是其它操作思路，比如螺纹钢和热卷之间可以做套利，但螺纹钢和燃料油就没有套利的基础；

二、操作的方向要相反，买入的同时也要卖出，而不能只买入不卖出，这不是套利操作；

三、买入和卖出的数量要相等，如果多单和空单的数量不等，就会有净多单或净空单的情况，变成单边操作，而不是套利；

要注意：是数量相等，是数量相等而不是手数相等：棕榈油1手对应菜籽油1手，但焦炭1手大约对应焦煤2手；

四、要同时操作，由于期货价格不断变化，如果不是在同一时间开仓或平仓，差价就会变化，可能无法实现套利。所以，开仓要同一时间开仓，平仓要同一时间平仓，如果不是同时操作，价差所产生的利润就可能在瞬间消失，失去套利的基础；

五、要同时操作，由于期货价格不断变化，如果不是在同一时间开仓或平仓，差价就会变化，可能无法实现套利。所以，开仓要同一时间开仓，平仓要同一时间平仓，如果不是同时操作，价差所产生的利润就可能在瞬间消失，失去套利的基础；

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