量化交易的市值因子效果怎么样?
发布时间:2022-11-9 15:10阅读:138
大市值企业----轮动--经济周期与市场监管;
ascending=False,降序排列,寻找大市值的个股。
若持仓股票没有在股票池,则进行清仓;
每天,量化软件会自动调取数据,并且根据市值条件进行股票池更新,再进行调仓。
截取了2010-2015年,以及2016-2020年的回测数据,并且上面是小市值的,下面是大市值的回测结果。
所以,如果专门用小市值因子来运行,从2017年之后,就会发现收益就要送回去了;而如果一直做大市值因子,2017年之前会发现一直都是亏损;
所以,为什么很多朋友想着增加因子呢?因子增加多了,就更加平滑一些,比如前面的多因子选股,长期下来,也是获利较大的。
比如,觉得小市值不行了,就换大市值。这就回到了一个争论点:如何提高主观判断的胜率?可能避开风险,也可能错过行情。
通过量化回测,可以发现很多有趣的现象!也能发现长期下来,真正获利的方式也有哪些!
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。