FOF配置周报:市场持续下探,价值优于成长
发布时间:2022-9-28 13:55阅读:324
周度市场整体回顾:上周市场主要指数中,上证综指的涨跌幅为-1.22%,恒生指数的涨跌幅为-4.42%,纳斯达克的涨跌幅为-5.07%,中信商品的涨跌幅为0.3%,中证全债的涨跌幅为0.1%。上周中信一级行业指数中,煤炭、石油石化等板块涨幅靠前,表现靠后的行业有医药、电子等。中信风格指数全部下跌,其中消费风格领跌,涨跌幅为-3.31%;市场风格指数多数下跌,其中大盘成长风格领跌,涨跌幅为-2.58%。
周度基金产品表现:公募基金中,股票型基金的涨跌幅为-2.11%,混合型基金的涨跌幅为-1.33%,债券型基金的涨跌幅为-0.01%,商品ETF的涨跌幅为0.93%,量化对冲型基金的涨跌幅为0%,QDII型基金的涨跌幅为-2.51%。私募基金中,截止2022年9月16日,股票多头策略指数下跌3.02%;股票中性策略指数下跌1.03%;管理期货策略指数下跌0.8%;宏观策略指数下跌1.92%;债券策略指数下跌0.31%;多策略指数下跌2.13%;私募全市场指数下跌2.24%。
公募基金分析指标跟踪:上周IC、IF和IM合约当月和当季对冲成本均有所下降。上周信用利差因子收益有所下降,久期因子收益和期限结构因子收益有所上升。指增超额环境追踪指标中,两市成交额偏弱,全A截面波动率偏弱,行业动量指标偏弱,风格稳定性因子偏强,超预期因子偏弱。公募基金配置比例较高的行业为电力设备及新能源、食品饮料,较低的为综合、轻工制造。配置占比的边际变化来看,电子、消费者服务增加幅度较大,电力设备及新能源、食品饮料减少幅度较大。
风险提示:经济数据不及预期,市场偏好整体下降。货币政策超预期收紧,市场流动性下降。地缘事件和贸易冲突严重发酵。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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