金融工程周报:风格高速轮动
发布时间:2022-9-20 08:40阅读:294
摘要:
本文回顾了上周财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系中最近一周的单因子表现,同时也跟踪了行业轮动组合的周度表现。上周财务因子呈反向趋势,选股能力最佳股净资产BPS同比增长率呈现正向选股能力。量价体系中,风格切换仍然偏快,换手效应延续强势,反转效应提升。多数因子继续呈现较强负向选股能力,其中流动性类与动量类因子表现较好。对主流风格进行配置仍是次优选择,可维持组合的分散程度和较低的风格因子载荷。上周多数策略跑赢基准,最近一年,三大策略的多数业绩指标均大幅优于同期基准。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富同城理财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
惠州证券公司有哪几家
您好, 惠州市的证券公司包括但不限于以下几家:1.粤开证券:它的前身是惠州证券,成立于1988年,是惠州唯一的本土券商。经过多次更名和改革,现在名为粤开证券。2.中国银河证券股份有限公司惠州文明...
运城证券公司有哪几家
你好,很高兴为您答疑解惑,运城有多家证券公司,包括但不限于:1.山西证券股份有限公司运城分公司:这是一家国有企业,成立于2013年,位于运城市盐湖区河东街。2.海通证券运城营业部:海通证券在全国...
大的证券公司有哪几家?靠谱吗?
你好,大的证券公司有银河证券、中金财富证券、国元证券、华泰证券、方正证券等,这些证券公司在规模、业务范围、客户群体等方面都有一定的优势。然而,证券公司的选择还需要考虑个人的投资需求、交易费用、服...
开户有哪几家证券公司?哪个好
开户选择的证券公司可以看这几家,中金证券、国泰君安、海通证券等证券公司在国内排名都是比较高的,不仅能保障一定的资金安全,可以更为便捷的线上开户流程,佣金方面也提供一定的优惠名额,这种券商平台都是...
金融工程策略周报:关注高速轮动下的调仓组合
行业轮动策略建议:继续关注调仓组合。本周,基于中信一级行业指数的周度轮动策略重点调入房地产+7.59%、纺织服装+7.36%、综合金融+4.65%、农林牧渔+4.25%、轻工制造+3.56%。近期组合调仓净值续创新高,但合计表现受到权重拖累,高速轮动下权重组合难以匹配市场切换节奏,宜重点关注调入和调出行业。
金融工程周报:轮动再临,关注煤炭、农牧和建筑
本文基于《行业轮动专题系列八:聚合数据下的周频策略》,计算当周中信一级行业轮动模型的行业配置。本周量化模型提示关注重点行业机会,局部机会或优于整体,可适度进行行业偏离。