金融期权日报:逢回调可构建牛市价差策略
发布时间:2022-9-13 10:00阅读:294
上周股指普遍反弹,在稳增长支撑的持续推进下,股指底部支撑力量显现。最近公布的经济数据显示国内经济复苏仍面临较大压力,8月新增信贷数据显示,稳增长政策下企业投资需求有所改善,但居民房贷需求依然较弱。国内方面,多地疫情反复,房地产周期未见拐点,出口走弱,需求不足或将限制经济复苏进城。海外方面,美联储强调降低通胀的重要性,货币紧缩预期较强,外资风险偏好承压。从资金面的角度来看,北上资金上周小幅净流出,两融资金余额持平前一周,沪深两市成交金额在8000亿元左右的低位,说明市场情绪仍偏谨慎。总的来说,近期国内外风险因素升温令市场信心偏弱,但是托底需求的政策将继续推进,且当前股指估值位于历史偏低分位数水平,预计短期内股指呈现区间震荡的走势。短期内市场风险因素升温导致市场情绪偏弱,但政策面仍具有底部支撑作用,趋势性下跌的风险较小。上周各期权品种的平值期权隐含波动率均快速回落,操作上可以逢回调构建并持有牛市价差策略。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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2022年08月29日,50ETF跌0.79%,收于2.772;
300ETF(上交所)跌0.60%,收于4.150;300ETF(深交所)跌0.62%,收于4.149;沪深300指数跌0.44%,收于4089.52;中证1000指数涨0.59%,收于7021.31。
上证50ETF期权成交量PCR为103.45,上一交易日成交量PCR为83.88;持仓量PCR为75.13,上一交易日持仓量PCR为78.59。上交所3000ETF期权成交量PCR为122.40,上一交易日成交量PCR为106.45;持仓量PCR为93.57,上一交易日持仓量PCR为93.90。深交所300ETF期权成交量PCR为110.71,...