期权保证金计算公式
发布时间:2022-9-1 12:24阅读:865
期权保证金计算公式
每手看涨(跌)期权交易保证金=合约当日结算价*合约乘数+MAX【标的指数当日收盘价*合约乘数*合约保证金调整系数-虚值额,最低保障系数*标的指数当日收盘价(合约行权价格)*合约乘数*合约保证金调整系数】
备注:(1)沪深300股指期权合约的保证金调整系数为12%,最低保障系数为0.5 ;
中证1000股指期权各合约的保证金调整系数为15%,最低保障系数为0.5
看涨期权虚值额为:MAX【(本合约行权价格-标的指数当日收盘价)*合约乘数,0】;
看跌期权虚值额为:MAX【标的指数当日收盘价-本合约行权价格)*合约乘数,0】
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