期权价格的敏感度怎么表示?
发布时间:2022-8-9 14:56阅读:305
概述:当影响期权价格的某个因素变化一个单位,而其他因素不变时,期权价格的改变量叫做对该因素的敏感度。通常用五个希腊字母:Delta(Δ)、Gamma( Γ)、Theta(Θ) 、 Vega(ν)和 Rho(ρ )来表示。
(1)Delta(Δ):标的证券价格增加一个单位,期权价格的改变量。(绝对值大小关系:实值>平值 >虚值)
Delta(Δ)的绝对值可理解为到期日买方行权的概率。认购期权越实值,Delta越大;认沽期权越实值,Delta绝对值越大。
(4)Vega(ν):标的证券价格波动率增加一个单位,期权价格的改变量。(平值期权的Vega最大,深度实值、虚值的Vega接近0)。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
(1)Delta(Δ):标的证券价格增加一个单位,期权价格的改变量。(绝对值大小关系:实值>平值 >虚值)
Delta(Δ)的绝对值可理解为到期日买方行权的概率。认购期权越实值,Delta越大;认沽期权越实值,Delta绝对值越大。
(2)Gamma( Γ):标的证券价格增加一个单位,期权Delta的改变量。(平值期权的Gamma最大,深度实值、虚值的Gamma接近0)。
(3)Theta(Θ) :期权距离到期日的时间减少一个单位,期权价格的改变量。(平值期权Theta值绝对值最大,下降最快)。
Theta代表的是剩余期限对期权价格的影响。随着到期日的临近,对于平值期权,Theta值会逐渐变大。(4)Vega(ν):标的证券价格波动率增加一个单位,期权价格的改变量。(平值期权的Vega最大,深度实值、虚值的Vega接近0)。
(5)Rho(ρ ) :无风险利率增加一个单位,期权价格的改变量。
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