50ETF 期权行权流程及套利机会详解
发布时间：2019-5-3 09:53阅读：543
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2023年6月5日，华夏科创50ETF期权、易方达科创50ETF期权同时上市。随着期权品种的丰富，跨品种套利机会也引起了投资者的关注，我们来介绍一下针对跟踪同一指数的期权标的合约的跨品种套利策略。 策略原理 华夏科创50ETF期权、易方达科创50ETF期权的合约标的分别为科创50ETF（588000）和科创板50ETF（588080），跟踪的都是科创50指数，因此两个期权合约标的的波动率高度一致。由于两个期权合约标的的每份基金净值相差很小，仅在0.02元左右，因此相同到期日、相同行权价、相同方向（同为认购或同为认沽...
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根据WIND提供的日内TICK级数据，对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。10月15日当天出现了年化收益达462.95%的正向平价套利机会，盘口瞬间可以容纳44个套利单元。
“市场剧烈波动下，贴水不断拉大，这让期指套利出现了机会，一些机构通过买入E...
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