多因子模型
发布时间:2018-7-5 16:30阅读:845
多因子模型的基本思想其实很简单,就是找出那些对组合收益率有显著影响的因子,将每个股票放到这个模型里跑一跑,选出成绩较为优秀的股票。这就像NBA选秀,对进入选秀的球员要进行一个综合考核,考核的内容可能包括这个球员在高中或大学时期的场均得分数、篮板数,他的身高、体重、弹跳高度、一百米冲刺速度等等,这些指标就构成了NBA选秀的多因子模型,我们选出综合成绩更好的球员进入NBA联盟。在NBA选秀中排名更靠前的球员(多因子模型分数更高的球员),说明他具有更好的篮球技巧或身体素质,我们也更有理由相信他在未来能延续并取得更好的表现。
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