周二现货ETF呈现单边下跌态势，收盘大跌3.15%至2.364点。由于现货跌幅较大，期权价格再次受其主导，认购期权全线下跌而认沽期权全线上涨。其中主力合约中两个深度虚值认沽期权涨幅均超过100%。波动率方面，盘中认购期权波动率维持高位，收盘稍稍回落。认沽期权波动率表现相反，盘中一度低于认购期权波动率，收盘重新小幅回升。

　　图为主力合约隐含波动率与价格走势

　　ETF期权成交继续萎缩至14053手，各个合约成交均有所减少。其中认购期权成交7599手，认沽期权成交6454手，成交PCR小幅减少至0.85。上证所统计数据显示，前五大做市商每日成交与持仓接近七成，处于主导地位，普通投资者参与期权市场力度缺乏，造成了部分期权指标失真。

　　主力合约成交仍集中在认购与认沽期权的几档虚值合约上，价格便宜、实际涨跌幅更小的期权受到更多欢迎。从昨日主力合约的实际涨跌幅度看，虽然实值期权的相对于自身涨跌较小，但是实际涨跌幅度却是远高于虚值期权，投资者倾向于选择实际变化幅度较小的期权进行交易。