徽商期货福睿1号资产管理计划

计划说明书

资产管理人： 徽商期货有限责任公司

资产托管人：XXXX

二零一八年三月

特别提示：

本说明书依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《期货公司监督管理办法》、《期货公司资产管理业务试点办法》、《期货公司资产管理业务管理规则（试行）》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》（以下简称《暂行规定》）等法律、行政法规和中国证监会、中国期货业协会、中国证券投资基金业协会的有关规定制作，管理人保证本说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。

委托人承诺以真实身份参与资产管理业务，保证委托资产的来源及用途合法，并已充分理解本说明书和《徽商期货福睿1号资产管理计划资产管理合同》（以下简称《资产管理合同》）全文，对市场及产品风险具有适当的认识，已了解资产管理方案和投资策略的风险收益特征，自行承担投资风险和损失。管理人承诺遵守法律、行政法规和中国证监会有关规定，诚实守信，审慎尽责，坚持公平交易，避免利益冲突，禁止利益输送，保护委托人合法权益，但不保证计划一定盈利，也不保证最低收益。

委托人签订《资产管理合同》且合同生效后，委托人即为《资产管理合同》的委托人，其认购或申购计划份额的行为本身即表明其对《资产管理合同》及本说明书的承认和接受。委托人将按照《资产管理合同》、本说明书以及有关规定享有权利、承担义务。

资

产

管

理

计

划

基

本

信

息

名称

徽商期货福睿1号资产管理计划（以下简称本计划）

类别

特定多个/单一客户资产管理计划

份额

的分级

本计划不分级

初始

销售期

自本计划份额发售之日起不超过2个月的期间，初始销售的具体时间以本计划销售公告为准。管理人有权根据本计划初始销售的实际情况按照相关程序延长或缩短初始销售期。

存续期限

本计划存续期限为永续。

开放日

设置

本计划每半年开放一次。

本计划份额自认购/参与之日（认购日为计划成立日、参与日为参与所对应开放日）起3个月不允许计划份额持有人进行赎回。

风险收益特征

本计划不承诺保本及最低收益，属于中低风险等级的投资品种。

销售对象

本计划销售对象的合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力，投资于本计划的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人：1）净资产不低于1000万元的单位；2）金融资产（包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等）不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。

投资策略

本计划的固定收益产品投资将综合考虑收益、风险和流动性等指标，在深入分析宏观经济发展、货币政策以及市场结构的基础上，灵活运用配置型策略和交易型策略提高本计划收益。 配置型投资策略的目标是在满足现金管理需要的基础上为本产品资产提供稳定的基础收益。交易型投资策略的目标是利用市场定价的短暂无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益以及对利率期限结构的研究。本产品也将从大类市场轮动中的结构变化以寻求积极投资的机会。

投资范围

本计划投资范围包括国债、金融债、地方债、信用债（企业债、公司债、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可转换公司债、可分离交易可转债、证券公司短期公司债、非公开公司债等非国家信用的固定收益类金融工具）、资产支持证券、央行票据、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等金融衍生品工具，上证50etf，以及中国证监会认可的其他投资品种。

管理人

徽商期货有限责任公司

托管人

XXXX

销售机构

由资产管理人（直销机构）和在中国证监会注册取得基金销售业务资格并已成为中国证券投资基金业协会会员的机构（代销机构）进行销售。

本

计

划

的

认

购、参

与

办理时间

1、初始销售期的认购：在初始销售期内，委托人在工作日内可以参与认购本计划。

2、存续期间的参与：参与本计划委托人应不晚于每一开放日前五个工作日向管理人提出参与申请，参与申请人应不晚于该开放日前一个工作日将相应的参与资金支付至销售汇总账户。

认购

的

价格

、

程序

与

确认

1、 价格

1） 初始销售期的面值：人民币1.0000元。

2）存续期间的认购价格：采用“未知价”原则，即资产管理计划的参与价格以开放日收盘后计算的资产管理计划份额净值为基准计算。

2、投资者认购、参与本计划，以人民币货币资金形式交付。本计划不接受现金方式认购，在直销机构认购的投资者须将认购资金从在中国境内开立的自有银行账户划款至募集账户，在代销机构认购的投资者按代销机构的规定缴付资金。

3、管理人在初始销售期间每个工作日可接受的人数限制内，按照“时间优先、金额优先”的原则确认有效认购申请。超出人数规模上限的认购申请为无效申请。通过代销机构进行认购的，人数规模控制以管理人和代销机构约定的方式为准。

4、认购、参与申请一经受理不得撤销，销售机构受理认购、参与申请并不表示对该申请成功的确认，而仅代表资产管理人或销售机构或销售网点确实收到了认购、参与申请。认购、参与的确认以管理人的确认结果为准。

5、资产管理计划份额的认购、参与资金应存于募集账户。该募集账户由管理人开立，仅用于本计划募集期间和存续期间认购、参与和退出资金的归集与支付。募集账户是管理人为资产管理计划提供服务的专用账户，不表明管理人对本计划的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本计划没有风险。

6、初始销售期间产生的利息（按银行同期活期存款利率计算）归本计划资产所有，以实际到账的利息数为准。

7、委托人保证其所提供的信息及资料真实、准确、完整，否则应当承担由此造成的一切后果。管理人等相关机构应该按照有关规定对委托人提供的信息和资料进行审查并如实记录。

最低

认购金额

1、初始销售期间的认购：委托投资本计划起始金额不低于100万元人民币（不含认购费），并可多次认购，认购期间追加委托投资金额应为1万元人民币（不含认购费）的整数倍。

2、存续期间的认购：资产委托人在计划开放日购买资产管理计划份额的，购买金额应不低于人民币100万元，并以1万元人民币的整数倍递增；初始销售期内已认购本计划的资产委托人，在本计划开放日追加购买本计划份额的，追加金额应不低于10万元人民币，并以1万元人民币的整数倍递增。

认购、参与份额及费用的计算

1、 费用的计算

本计划不收取认购、参与费。

2、份额的计算

1）认购份额的计算

认购份额＝认购金额/份额初始面值

2）参与份额的计算方式

参与计划份额=参与金额/参与价格。

参与价格为参与申请所对应开放日收盘后计算的资产管理计划份额净值。

认购、参与有效份额的计算按照四舍五入的方法，保留到小数点后2位，由此误差产生的误差计入计划财产。

本计划的退出

开放日或临时开放日可选择全部或部分份额的退出。

计划成立的

条件、时间

本计划募集期结束后，将全部募集资金划入托管资金账户，托管人核实资金到账情况，并向管理人出具资金到账通知书，本计划成立。

计划销售失败的

处理

不符合资产管理计划备案条件的，则本计划初始销售失败，资产管理人应当承担下列责任：以其固有财产承担因销售行为而产生的债务和费用；在初始销售期届满后30日内返还委托人已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。

费用

、

报

酬

费用种类

1、本计划的管理费按前一日结算后的资产管理计划资产净值【0.4】%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×【0.4】%÷N

H：每日应计提的管理费

E：前一日结算后的资产管理计划资产净值

N：当年天数

2、本计划的托管费按前一日结算后的资产管理计划资产净值的【0.1】%年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×【0.1】%÷N

H：每日应计提的托管费

E：前一日结算后的资产管理计划资产净值

N：当年天数

说明：本计划的管理费/托管费均是自本计划成立之日起，每日计提，按季支付给对应的管理人/托管人。

3、与本计划相关的银行费用、交易费用、清算费用、税收以及与之相关的其他费用根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由资产托管人从计划资产中支付。

业绩报酬

在两类情况下管理人将根据资产委托人的收益情况对本计划提取业绩报酬，一类是资产委托人申请退出或本计划终止时提取业绩报酬；另一类是分红时提取业绩报酬。

1、当计划份额退出、计划终止或分红时，退出份额或分红份额当期年化收益R≦5.3%，管理人不提取业绩报酬，即X=0;

2、当计划份额退出、计划终止或分红时，退出份额或分红份额当期年化收益5.3%<R≦6%，管理人提取5.5%以上盈利部分的20%作为业绩报酬,即X=(R-5.5%)*20%；

3、当计划份额退出、计划终止或分红时，退出份额或分红份额当期年化收益6%<R≦8%，管理人提取5.5%-6%盈利部分的20%及6%-8%盈利部分的30%作为业绩报酬，即X=（6%-5.5%）*20%+（R-6%)*30%；

4、当计划份额退出、计划终止或分红时，退出份额或分红份额当期年化收益R>8%，管理人提取提取5.5%-6%盈利部分的20%及6%-8%盈利部分的30%及8%以上盈利部分的50%作为业绩报酬,即X=（6%-5.5%）*20%+(8%-6%)*30%+(R-8%)*50%。

收益分配

1、在符合有关资产管理计划分红条件的前提下，资产管理人有权决定是否对本计划进行收益分配，收益分配的基准、时间、比例亦由资产管理人决定；

2、本计划的收益分配为现金分红，分红资金将于分红基准日后15个工作日内支付。如遇特殊情况，管理人有权调整分红资金支付的时间；

3、本计划收益分配后计划份额净值不能低于面值；即本计划收益分配基准日的计划份额净值减去每单位计划份额收益分配金额后不能低于面值；

4、分红安排：每年进行一次收益分配，分配后份额净值不低于1.04；

5、每一计划份额享有同等分配权；

6、法律法规、监管机关或本合同另有规定的，从其规定。

终止和清算

本计划终止时，按法律法规和资产管理合同的有关规定对计划资产进行清算。

特别说明

1、本计划不承诺保本及最低收益，属于中低风险等级的投资品种，适合风险识别、评估、承受能力为谨慎型、稳健型、积极型、激进型的合格投资者。

2、本计划说明书作为《徽商期货福睿1号资产管理计划资产管理合同》的重要组成部分，与该合同具有同等法律效力，但若本说明书与资产管理合同不一致的，以资产管理合同为准。

温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。