用数学化的眼光对程序化模型进行分析
发布时间:2013-10-30 16:41阅读:1593
用数学化的眼光对程序化模型进行分析(一个字一个字敲出来的,看完这个,程序化建模就可以毕业)
我们平时用程序化建模无非用的是各种指标,比如均线、唐娜奇通道、布林线等。
第一个问题是,目前来讲,单纯用简单的均线策略,已经不能够很好的获利。
从上面的公式来看,均线策略是个简单的基于过去k个价格的线性关系。而我们知道实际的金融市场随着经济的发展,越来越趋向于复杂化。因此单纯的用线性关系,已经不能够进行稳定的获利。
第二个问题,如何才能进行稳定的获利。虽然单纯的用均线策略无法进行稳定的获利,但是我们可以通过双策略并集或者或集的方法,来调整我们预测未来收益的模型。
比如说,均线和唐娜奇通道的并集。
首先我们知道均线是个简单的线性关系,而唐娜奇通道呢?
我们知道,而这种公式的编写表面,唐娜奇通道是个非线性的模式。比如这样的形式,就是海龟法则的基本模式,那么我们知道唐娜奇通道并不是线性的,因为我们不知道唐娜奇的哪个价格是最高价或者最低价,只能认为在唐娜奇通道里面,k个价格中,有一个是最高价,或者有一个是最低价。
如果我们用均线&&唐娜奇通道,我们在某些数据中,就可以得到稳定的盈利模式。
也就是说,用线性的关系和非线性的关系的并集,就可以很好的进行预测。虽然大家不承认这是预测,认为这是我们基于历史数据统计的结果,其实,我们做的就是预测。
只是因为,通过线性的方法,我们得到的预测结果不好而已。
因此,有人用ARMA线性关系加上神经网络的非线性关系的残差来预测石油的价格,也是有意义的。
第三个问题,既然这样,那么我们就知道了一个道理,就是所谓的我们用普通的指标进行预测,其实用的是线性和非线性相结合或者其他方式来做的。
再比如,我们如果用两根均线来预测,估计效果也不会好,因为这不过是两个线性关系而已。因此,有些人,用的方法是均线,加布林线,来建立模型。这也是有道理的,因为布林线是线性和二阶函数相加的结果。因此还是有效果的,但是相信,效果不是很明显,因为其复杂性并没有很好的显示。
第四个问题,有一个很经典的模型,就是用第一天的价格差,来预测第二天的价格。其实这里也用到了非线性的东西,因为典型的价格差的绝对值,就是一个二阶函数。
结论:既然如此,我们就知道,如果我们想要建立一个有效的能够预测未来的函数,我们必须要用到非线性的东西。
方法:其实有人或者机构已经做出了这样的方法:
第一,搜集所有的指标或者条件,
第二,随即让他们组合,二二组合,三三组合等,
第三,计算组合后它们的收益情况
第四,选出好的,就是我们要建立的模型
这也就是所谓的筛选型。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。