套利的方式和具体手段都有什么？

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套利的方式和具体手段都有什么？

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首发顾问

刘长河

资深李经理资深李经理股票

帮助10万+ 好评9797 入驻6年

套利分同品种的跨期套利、不同品种的跨品种套利和跨市场套利。希望对您有所帮助！

发布于2019-5-14 09:37 成都

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资深贺经理资深贺经理期货

帮助6.1万好评6.5万从业7年

在一般情况下，套利交易所涉及到的合约价差变化比单一合约的价格变化要小得多，并且获利机会较多。同时，套利是用“两条腿”走路

发布于2018-12-6 19:53 成都

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一对一

彭经理彭经理股票

帮助10万+ 好评8312 从业8年

如果期货市场可以做跨期套利，跨品种套利，跨市，相关产业链套利，高频算法套利，或者股指股票对冲套利

发布于2018-3-26 13:17 北京

+管家

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一对一

刘长河刘长河股票

帮助2446 入驻10年+ 服务贴心

首发回答

期货套利交易09-5-25 23:14
如果价差高于持仓费，套利者就可以通过买入现货，同时卖出相关期货合约，待合约到期时，用所买入的现货进行交割。价差的收益扣除买入现货之后发生的持仓费还有剩余，从而产生套利的利润。相反，如果价差远远小于持仓费，套利者就可以通过卖出现货，同时，买入相关期货合约，待合约到期时，用交割获得的现货来弥补之前所卖出的现货，价差的亏损小于所节约的持仓费用，因而产生盈利。不过，对于商品期货来说，优于现货市场缺少做空机制，从而限制了现货市场卖出的操作。因此，最常见的就是你所问的情形，期货价格高于现货价格的时候，进行套利。
套利分同品种的跨期套利、不同品种的跨品种套利和跨市场套利。一般情况下，因为库存费用的存在，期货价格是大于现货价格的，远期合约的价格大于近期合约的价格的，这就是一般而言的正向市场；相反，如果期货价格小于现货价格，远期合约的价格小于近期合约的价格的话就是反向市场，出现这种情况的原因可能是现货市场上供应太少，或者是需要太大，所以大家愿意给现货和近月合约以较高的价格。当期货价大于现货价时，该如何进行套利？这其实是市场的正常情况，在这种情况下只能判断价差的变化，根据价差变化方向的判断来决定是抛期货买现货，还是抛现货买期货，还要考虑到目标利润应大于持有现货或期货交割的成本。

发布于2014-12-4 12:32 西安