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同城理财 >有问必答 > 期货 > 白银的现货价格为十美元／盎司。储存成本为每次0.4美元／盎司，按季度在每季初支付。假定所有期限的利率均为年百分之十（连续复利），月后交割的白银期货的报价为十二美元／盎司，（设6月后利息支付在合约...
白银的现货价格为十美元／盎司。储存成本为每次0.4美元／盎司，按季度在每季初支付。假定所有期限的利率均为年百分之十（连续复利），月后交割的白银期货的报价为十二美元／盎司，（设6月后利息支付在合约...
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期货现货白银期货 交割 报价 利率 复利 利息 利多 现货价格 储存成本 无套利机会 期货理论价格

白银的现货价格为十美元／盎司。储存成本为每次0.4美元／盎司，按季度在每季初支付。假定所有期限的利率均为年百分之十（连续复利），月后交割的白银期货的报价为十二美元／盎司，（设6月后利息支付在合约到期之后）(1）计算期货理论价格；(2）分析市场有无套利机会？如何套利？套利多少？

叩富同城理财师 浏览：294 人 分享分享

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共1个顾问回答
首发顾问 董王华
一对一
首发回答
1、完全市场假定下期货理论价格为10.58美元/盎司。
2、若无交易成本而且利率又相同（不存在），当然存在套利机会，买入现货卖出期货进行套利。

发布于2022-10-26 15:53 广州

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