套利交易是怎样进行具体操作的？

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套利交易

套利交易是怎样进行具体操作的？

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资深投顾邱芬

彭经理彭经理股票

帮助10万+ 好评8335 从业8年

套利交易是运用对冲交易制度来归避风险的做法在市场上在买进一份合约的同时卖出一份相反的合约进行对冲

发布于2016-10-19 14:21 拉萨

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彭经理彭经理股票

帮助10万+ 好评8335 从业8年

所谓的\"套利交易\"是指通过不同商品电子交易市场或同一商品电子交易市场上相同的产品合约或不同商品之间的价差变化

发布于2016-10-19 14:26 拉萨

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郑经理郑经理股票

帮助10万+ 好评1.2万从业8年

跨种套利主要有相同市场中的跨品种套利，不同市场中跨品种套利。通过对两个乃至两个以上品种之间价值差异来捕捉投资机会，可以根据价差历史技术图形做单，长线的套利单需要投资者对套利品种之间现货有深入的了解。目前国内股指期货只有沪深300股指期货一个品种，还无法做跨品种套利。普通投资者不适合这种操作、资金实力有限的不适合、单边操作技术不过关的不适合。期现套利期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。理论上，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品的价格，按照经济学上的同一价格理论，两者间的差距，即“基差”（基差=现货价格－期货价格）应该等于该商品的持有成本。一旦基差与持有成本偏离较大，就出现了期现套利的机会。其中，期货价格要高出现货价格，并且超过用于交割的各项成本，如运输成本、质检成本、仓储成本、开具发票所增加的成本等等。期现套利主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种。跨期套利跨期套利又称“持仓费用套利”、“跨作物年度套利”、或“新老作物年度套利”。跨期套利是指同一会员或投资者以赚取差价为目的，在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易部位,并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。跨期套利属于套期图利交易中最常用的一种，实际操作中又分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利；跨期套利有几个主要的因素：1，近期月份合约波动一般要比远期活跃。2，空头的移仓使隔月的差价变大，多头的移仓会让隔月差价变小。3，库存是隔月价差的决定因素。4，合理价差是价差理性回归的重要因素。跨市套利跨市套利指投机者利用同一商品在不同交易所的期货价格的不同，在两个交易所同时买进和上证指数日K线图上证指数日K线图卖出期货合约以谋取利润的活动。具体操作方法是，在某一期货交易所买进某交割月份的某种期货合约的同时，在另一交易所卖出同一交割月份该种期货合约，当同一商品在两个交易所中的价格差额超出了将商品从一个交易所的交割仓库运送到另一交易所的交割仓库的费用时，可以预计，它们的价格将会缩小并在未来某一时期体现真正的跨市场交割成本。比如说小麦的销售价格，如果芝加哥交易所比堪萨斯城交易所高出许多而超过了运输费用和交割成本，那么就会有现货商买入堪萨斯城交易所的小麦并用船运送到芝加哥交易所去交割。在国内，三家交易所之间的上市品种都不相同，并且与国外交易所之间也无法连通，因此，跨市场套利还不能实现。

发布于2017-12-4 15:50 上海

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资深贺经理资深贺经理期货

帮助6.1万好评6.5万从业7年

如果以后该商品的价格下降了，投资者可以市场价格买入而放弃原来的买入契约。

发布于2018-12-6 16:38 成都

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期货顾问杨林期货顾问杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

方便大资金进出。套利交易能够吸引大资金，由于双边持仓，主力机构很难逼迫套利交易者斩仓出局。

发布于2018-12-14 10:04 宁波

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一对一

资深投顾邱芬资深投顾邱芬股票

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套利交易是运用对冲交易制度来归避风险的做法在市场上在买进一份合约的同时卖出一份相反的合约进行对冲这样在市场利率波动的情况下总有一份合约获益而另一份亏损套期在把风险转移出去的同时把获利的机会也转移出去了常用的套期保值工具是期货

发布于2015-9-11 12:38 武汉

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秦经理秦经理股票

帮助3.5万好评906 从业4年

最简单的，以钢材为例，生产钢材的主要原料是铁矿石和焦炭，钢材是产品，如果成本小于产品的价格，可以正向套利，如果大于产品的价格，可以反向套利，实际情况可能更复杂一些，但原理就是这样。正向套利就买原料卖产品，赚取加工费的企业的思路就是如此。反向套利就是买产品卖出原料。如果通过期货市场进行套利就是在最终对冲了结头寸即可

发布于2015-9-11 13:16 重庆

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