您好，您可以根据基金的公开数据情况查询到其贝塔系数啊，你也可以通过计算的方式算出它的贝他系数

6个回答 1721次浏览 2019-12-02

你好，beta系数无非就是与市场回报率的协方差除以市场回报率的方差，或者跟简单的讲就是两者相关系数。用CORREL函数即可，这里的array1可以用股票的日收益率，array2可以选定某个综合指...

12个回答 1028次浏览 2017-04-19

夏普比率（SharpeRatio）：投资中有一个常规的特点，即投资标的的预期报酬越高，投资人所能忍受的波动风险越高；反之，预期报酬越低，波动风险也越低。所以理性投资人选择投资...

3个回答 196次浏览 2021-06-21

夏普比率核心思想是，理性的投资者会选择在一定的风险水平下，期望回报率最大的投资组合；或者在一定期望回报率的水平上，风险最小的投资组合，我们要尽可能以最小的风险代价来换取尽可能...

2个回答 108次浏览 2021-04-20

0个回答 2次浏览 2025-07-09

贝塔系数是一种衡量股票或股票基金相对于整个股市的风险和波动性的指标。它可以帮助投资者了解一支股票或股票基金的风险水平，从而更好地进行投资决策。贝塔系数的计算方法很简单，它可以通过比较一...

1个回答 1次浏览 2023-09-15

夏普比率是衡量基金风险调整后收益的核心指标，计算公式为（预期收益-无风险利率）/收益率标准差，反映每承担一单位风险能获得的超额收益。当前市场中，越来越多投资者将其作为选基金的重要依据，...

1个回答 3次浏览 2026-03-19

您好，夏普比率是一个重要的投资绩效评估指标，它衡量的是每单位额外风险所带来的超额回报。简单来说，夏普比率越高，意味着在承担相同水平的风险时，该基金能带来更高的回报；或者是在获得相同水平...

1个回答 1次浏览 2024-12-17

Rp​(投资组合预期收益率)：通常指基金在一段时间内的平均年化收益率。Rf​(无风险利率)：指没有风险也能拿到的收益，通常用国债收益率（如一年期国债）来代表，一般取2%-3%左右。σp...

1个回答 1次浏览 2026-04-29

4个回答 5次浏览 2025-12-13