【白泽1号】量化策略跟踪日报20200921
原文由“CFC宏观金工”发布
作者 彭鲸桥
作者 | 彭鲸桥 中信建投期货金融衍生品部
本报告完成时间 | 2020年09月21日
一
当前信号持仓
注1：持仓中+/-分别代表多仓/空仓，单位信号强度1对应的持仓合约价值为80w（相应信号强度2对应的持仓合约价值为160w），持仓手数以最新收盘价根据信号强度对应的持仓价值计算得出。
注2：持仓持仓手数为建议持仓手数，与下文模拟盘的交易手数无直接关系。
注3：当前信号为以交易日收盘后，最新数据计算得到的最新信号。
二
策略表现跟踪
注：模拟起始资金1000w, 基础信号杠杆3倍，起始时间2017年1月1日，每季度调整单位信号持仓价值。手续费交易所加20%，保证金比率交易所加2%至5%。
作者姓名：彭鲸桥
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