量化投资分类有哪些
发布时间:2024-6-11 15:29阅读:150
量化投资就是采用一定的数学模型、利用计算机程序去实现投资理念、实现投资策略的过程。
量化交易的分类
量化投资粗略一点可以分为趋势性交易、市场中性策略、高频交易。
平时接触比较多的,大多数人开发的是市场中性和高频交易。
趋势性交易:
适合行情好,或者一小段波段行情的时候,用技术指标作为辅助工具在市场上盈利,例如双均线策略。
市场中性策略:
不管是单边市场还是震荡市场风险更低, 收益稳定性更高, 资金容量也会更大,适合一些量化交易者, 能发现市场中的 alpha 因子赚取额外收益. 例如股票与股指期货的对冲策略等.
高频交易:
在极短的时间内频繁买进卖出,完成多次大量的交易。此类交易方式对硬件系统以及市场环境要求极高, 所以只有在成熟市场中的专业机构才会得以应用。一般会辅助一些算法交易。
量化交易从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种 “大概率” 事件以定制策略,用数量模型验证及固化这些规律和策略,然后严格执行已固化的策略来指导投资,从而获得可以持续的, 稳定且高于平均收益的超额回报。
量化交易软件现在已经发展较为成熟,使用人数较多的QMT以及Ptrade两款软件,目前试用的门槛也比较低,不管是有自己的策略还是使用系统简单策略,都可以满足使用要求。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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