中基私募50指数

2021-03-05 17:25:09

问一问
3月5日,中国基金报精心打造的中基优选私募基金50指数正式发布!为推动对私募基金的指数化投资,经过近一年的精心准备,中基优选私募基金50指数(简称“中基私募50指数”)今日终于面世,从一年前开始酝酿、筹划,成立专家委员会、管理委员会商讨指数编制方案,到全市场数据筛选、现场调研,最终确定入选的成份基金,形成指数发布。作为优选成份基金、合理组合配置的可投资指数,中基私募50指数的跟踪产品有望成为资产管理、财富管理的投资良品。
中基私募50指数的基准日为2019年7月1日,指数基点设定为1000,截止2021年2月26日,中基私募50指数为1771.40点,基准日以来累计收益率77.14 %,历史最大回撤5.73%,夏普比率2.86。中基私募50指数的一大特点是波动小、回撤小、收益较可观,实现了长期稳定收益。据悉,中国基金报将在“中基优选私募基金50指数”顺利推出并平稳运行基础上,通过充分准备和慎重酝酿,稳步推出“中基优选私募基金系列指数”,并致力于将“中基优选私募基金系列指数”打造成为权威私募指数。未来指数体系将持续分阶段拓展推出,包括分策略私募指数、风格私募指数、区域类私募指数、特色私募指数等。中基私募50指数以科学合理的方法和规则,在海量私募数据库中筛选候选基金,专业团队历时半年对候选基金进行尽职调查,最终产生50支成份基金,按等权编制形成50指数。50支成份基金覆盖股票多头、对冲策略、CTA及衍生品三大主流策略。通过实地走访调研100多家候选私募基金管理人,充分考虑可投资、稳妥放心的现实操作性,尽可能做到“中看又中用”。初选入选成份基金,原则上需要基金三年以上存续期,期限越长则基金评估的可信度越高,对私募机构基金管理规模也有较高要求,在初选基础上,再采用累计收益率、最大回撤、夏普比率等七大量化测算指标,对目标基金进行量化分析,再结合尽调进行综合评价。同时,考虑基金的大类策略配置及细分策略配置,为实现理想的组合效果而有所取舍。所入选成份基金包括约50只来自优质私募机构旗下优秀基金,既有老牌私募,又有新锐私募,既有超大型机构,又有中型机构,既有耳熟能详的私募,又有暂不知名的私募。投资策略也十分丰富,比如股票多头策略中,不同成份基金覆盖了八类二级策略,对冲策略中,不同成份基金覆盖了七类二级策略。

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