期权的定价
发布时间：2017-7-27 10:06阅读：958
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期权的定价
对于期权定价方面的研究最经典的当属 Black-Scholes 模型(Black and Scholes,1973)。近四十年来， Black-Scholes模型被不断的修正完善并被广泛的应用在投资实务中。 Black-Scholes模型的基本假设有：(1)在期权期限内，无风险利率已知且恒定。(2)市场是无摩擦的。主要包括：没有税收，没有交易成本，所有资产可以进行无限细分，卖空也没有限制。(3)在期权期限内，标的资产不会产生现金流，比如没有红利和股息。 (4)不存在无风险套利机会； (5)标的资产的价格遵循对数正态分布的随机过程。
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