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张莉-中衍期货

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理财顾问-张莉

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为什么我们需要一个交易系统

发布时间:2017-2-17 14:01  浏览:78次
什么是交易系统?

它可以是完全机械化的,也可以是使判断式(主观)的。

再换一种分类方式呢?它可以以技术分析为基础;以数据统计分布模式为基础;以图形分析为基础;以基本分析为基础;以心理分析为基础。

但无论如何它要满足一些最基本的条件。交易系统至少应包括两条以上的交易规则;这些规则应具有相互间的有机联系;这个系统能完成至少一个完整的交易周期。交易系统是指由相互关联的交易规则构成的完整的交易体系。

交易系统有完整性和唯一性两大特征

完整性:囊括了交易中的每一个环节,涵盖了交易中的每一个必要决策。

唯一性:即决策触发条件的唯一性,当条件A集合满足,则决策B发生。任何一个不满足完整性和唯一性的系统,都不算设计良好的交易系统,一个不完整的系统则无法顺利完成整个交易环节,一个没有唯一性的系统在面对决策时,电脑将无法抉择决策选项(当条件A集合满足时,既可以输出决策B,又可以输出C或者D的时候,电脑也不知道应该怎么做了)。

交易系统确保我们每笔交易,包括所用的核心理论、进场方式、头寸计算方式、出场方式、进入市场、买卖战术等,都是相同的方法,保证了交易系统的结果的可重复性,系统的期望值,也可以根据系统成绩计算得出,一个基于正期望的系统,可以帮助你度过每一个亏损的交易,亏损只是做生意的成本,长期来看一个正期望的系统肯定会获利。

换一个角度来说,如果我们进入市场的每笔交易,都使用不同的操作方法,那么你如何知道自己的哪个方法在市场中是具有优势的呢?如果是一次盈亏,那么任何一种方法都可以赚钱,包括投硬币、占卜…如果这次交易赚钱了就说明这个方法是正确的吗?一次或者几次交易上的盈利,并不具备大数定律下的统计意义,更多的是小数定律下的运气。

如果你现在不知道自己系统的期望值,那其实就没有优势。

什么是期望值呢?

我们来说两个故事:

我们都知道,保险公司都有自己的精算师去计算概率,如何制定保单。在经过一系列复杂的计算之后,最终的期望值为正,那就可以实施保险。保险公司不会因为几份保单的损失而懊恼,因为总体而言,最后的收益是正的。

而欧洲式轮盘赌这个游戏,赌场占据了1/37 =2.70%的概率优势,也就是说玩家每押100元,平均要输2.7元。赌场老板不会在意某位玩家某次游戏的结果是赚是亏,他知道自己掌握着概率优势就足够了。绝大部分赌场游戏都设计的和轮盘赌类似:赌场拥有概率优势。这些游戏中,玩家如果只玩几手还可能靠“运气”赢点钱,长期玩下去几乎必输,数学中称之为“大数定理”。

交易系统的作用

除了让你从期望上占据优势,也可以减少情绪上的干扰,因为系统触发条件的唯一性,交易者不再关注市场上的各种噪音,不再去寻求任何人的建议,不再去购买任何小道消息,不再去预测任何市场走势,使交易成为一种真正意义上的反应式的工作。于是,一个基于正期望的系统,可以帮助你度过每一个亏损的交易,亏损只是做生意的成本,长期来看一个正期望的系统会带来利润。

同时,交易系统的结果可重复性,也保证了交易系统的可对比性,当我们变更系统中一个规则,其余规则保持不变的情况下,在合理时间范围内的测试,可以让我们清楚知晓一个规则的作用,这其实就是“控制变量法”,而主观化的操作,则无法通过统计告诉我们规则的有效性。

运用交易系统,就是用正期望的眼光看问题,当我们知道自己的系统能够在一年内(由系统而定)呈现出正期望,那么我们能以相对平和的心态对待账户净值的衰落,也能更好管理每次交易结果之后的情绪,当我们进行一笔交易时,我们不会根据这笔交易的结果来评判自己的能力,我们从概率的角度考虑问题,这样就可以在面对风险和不确定性时依然信心十足。

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