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你的交易世界,有几个维度?

2021-2-23 22:26

好久没发文章了,实在挺忙的。最近显示器已经感觉不够用了,又加了了一个32寸的显示器,竖着摆放当成两个用,算是5个半屏幕吧,和各位用手机交易的高手相比,功力还是有差距的:P

这几月和读者们交流下来,感觉大多数读者的思维僵化,思路不够灵活。也难怪,长期以来,图表交易的方法往往专注于各种预测方式,以及各种形态的辨识和分析,在这样潜移默化的影响下,人们往往思维固化而不自知。

其实单个品种的K线图表能够带来的信息是有限的,为了提升盈利效率,我们有必要拓展信息来源,举一个最简单的例子,多周期参考,例如我是参考三个周期甚至更多的,这就相当于为我的交易增加了两个时间维度。再举一个例子,不少读者喜欢参考成交量,也可以算是提供了一个和K线图表不同的维度。然而,根据少数派理论的原理,获得这几个维度,往往并不足以带来稳定盈利的基础,原因是优势依然不够。从多周期中获得的信息,因人而异,比如我,我获得的信息可能和你差异极大,而能从成交量中获得的信息实在有限,所以我在书里说,基本没有什么用。

不过有些交易员另辟蹊径,把成交量根据价格的分布横过来看,称为Volume By Price,大概的样子如下图所示。

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其实呢,Volume By Price充其量也就是一种指标,把原本在下方根据每根K线显示的成交量,横过来,根据每个价位来显示。只不过国内的交易软件很多不支持,并且国外的软件行情也不是全部都支持的,略小众,所以对于看惯了国内的图表的交易者而言,还是比较新鲜的。

应用Volume By Price的交易者们通常会认为成交量密集区域的支撑和阻力最为有效。再进一步,他们可能还会通过订单成交的分布来观察价格的变化,把K线图变为卖单和买单的成交对比棒线,如下图:

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把两者组合起来,就是下图这种效果

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他们还可能会参考市场的DOM深度图,类似国内期货交易市场的L2十档行情,看上去大概是这个样子的。

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这类交易通常统称为订单流交易,这些交易工具,相对小众,可能可以使交易者获得一定的优势。但是我个人对这类易不甚感冒,原因如下:

1. 订单流交易者不乏盈利高手,但交易风格都是重仓快进快出,其识别出的支撑阻力位,其实只作为开仓理由,而不是出场理由,出场一般就是看订单的变化决定,所以其盈利本质上和我一样,都是利用价格的惯性。只不过我通常根据人们的心理决定进出场位置,而订单流交易者根据物理订单变化决定进出场位置,传统图表交易者通过形态等方式决定进出场位置,这是三者的最主要区别。

2. 由于物理订单的变化限制,所以订单流交易只适用于短线,注意力需要高度集中,累。

3. 订单流交易者通常对于自己利用价格惯性获利这件事,并不自知,而是通过观察订单变化进出场,化简为繁,不亦乐乎,而我自认我的方法即简单又好用,长短通吃,相对轻松。

4. 订单流交易本身需要成本,软件,行情都需要收费,适用范围场景相对狭窄。


不过,此类交易方式毕竟为人们的交易提供了几个和传统不同的维度,有兴趣可以适当了解,一般非机构交易者,外盘可以通过SierraChart等软件获取订单流图表,内盘期货可以通过Multichart获取,但是不建议去参加那些动辄数万的订单流交易培训。

我提这个交易模式,主要是为了佐证少数派思路的观点,即如果我们能够有相对小众的思路、方法和观察市场的维度,那么将提升我们的获利可能性。如今在量化交易领域,多因子策略也大行其道,每一个因子,都相当于提供了一个观察市场的维度,而不论这个观察角度基于哪个方面。

然而,对于我们个人交易者而言,观察的维度可以多,但不要让这种观察演变为即时的分析,而是把它量化出来,写入自己的规则。这里的量化不是指程序和计算机的量化,要知道,量化并不是只有计算机可以做到的,最普通的人脑在逻辑思考能力上也强于世界上最先进的计算机,你的所有所谓的主观判断,都一定有潜在的逻辑推动,把它找出来,通过验证测试去其槽粕,取其精华。

在条件有限的情况下,仅从图表中,我们是否可以开发出新的观察维度呢?其实也是可以的。

在《趋势交易指南》中,我从头到位介绍过经典的趋势交易方法,在很多配图上,我画出了反映趋势的线段。

例如下图

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这些线段有很多种画法,上图中我是通过道氏高低点的击破来确立反向线段的生成,在阶梯双K交易法中,则是通过击破前两根K线的高/低点来生成线段,而在不少人会用的Zigzag指标中,则是通过单位时间范围内的相对高低点来生成线段。下面我通过道氏高低点击破生成线段的规则,来给大家举一个例子。


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在上图中,左图A和右图B,根据道氏高低点击破确立线段的规则,可以画出和正中线段图一致的。这意味着假如我们有一个基于线段形态确立的交易系统,对于A和B的处理是等同的,没有区别。

可是,A和B真的没有区别吗?其实我在书里已经说过了,只是没有具体用图表举例,这里留给你自己思考。这里留给你自己思考。

动起来吧,不要让自己成为活在壁画里的2D生物。

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