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刘期货经理 -期货顾问

期货、期权开户交易指导

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期权卖方怎样计算保证金?

2020-4-8 13:51

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1商品期权

(每手)商品期权卖方持仓保证金=max(权利金+标的期货合约保证金-期权虚值额*0.5,权利金+标的期货合约保证金*0.5)

其中,

看涨期权的虚值额=Max(期权合约行权价格-标的期货合约结算价,0)×标的期货合约交易单位;

看跌期权的虚值额=Max(标的期货合约结算价-期权合约行权价格,0)×标的期货合约交易单位。

(2)股指期权

(每手)股指看涨期权卖方保证金=(合约当日结算价*合约乘数)+max(标的指数当日收盘价*合约乘数*合约保证金调整系数-虚值额,最低保障系数*标的指数当日收盘价*合约乘数*合约保证金调整系数)

股指看涨期权虚值额=max((行权价格-标的指数当日收盘价)*合约乘数,0)

(每手)股指看跌期权卖方保证金=(合约当日结算价*合约乘数)+max(标的指数当日收盘价*合约乘数*合约保证金调整系数-虚值额,最低保障系数*合约行权价格*合约乘数*合约保证金调整系数)

股指看跌期权虚值额=max((标的指数当日收盘价-行权价格)*合约乘数,0)

在这里我已经做好了期权保证金计算表,只需要输入价格等要素,就可以自动计算出需要保证金。获取表格请联系微信17600728200

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刘期货经理

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