50ETF期权策略——牛三腿之调整时应对
发布时间:2019-9-17 20:59阅读:4142
50ETF期权策略——牛三腿之调整时应对
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9月17日,大盘终于调整,上证指数失手3000点,其他指数也下跌幅度接近2%,50ETF低开低走,震荡一上午后下午下跌1.55%。
对于可以应对大多数行情的牛三腿策略来说,终于迎来了一次考验,如果处理不好,会有较大的回撤,那么在这时候就要采取一定的措施,步步为营,才能减少回撤甚至反败为胜。
一、从标的来看其实严格遵守一定的出入场标准,尤其是出场标准,可能会有所踏空,但也会避免很大的损失,不会吃大亏。
简单的看日线,波段出场的标志可以是有效跌破5日线。那么在早晨低开地走时,就应该采取行动了。
9月合约距离到期日时间已经不多,时间价值衰减的比较快,尤其是虚值的,比如3100和3000认购,若标的没有快速的上涨,DELTA和gamma的优势发挥不出来,那么就会慢刀子割肉。
而且,我们看到3000,3100,3200认购的持仓量巨大,比如今天峰值是,3100购的持仓量超过50万张,以前一个月所有合约的持仓量都不超过这个数,这个位置压力重重,无数机构想分一杯羹。
假定前面持有的是:
买入认购2900,100张卖出认购3100,100张卖出认估3000,100张
那么在开盘 后,可以这样操作:
早盘低开,先平仓50张2900认购
继续下行,卖出的3100购价格已经不高,平仓,改成卖出认购3000继续下行,再次减仓买认购2900跌破3.0,则可将3000认沽移仓到2950沽,如果还有下行 ,则3000认购可以加仓卖出,直到反弹或反转信号。
下图为笔者早晨开盘时的 一些操作,止盈卖3100购,向下 移仓卖出3000购,平仓卖姑3100,(因为没有时间价值,知识内在价值的搏杀),减仓买入的2900购。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。