如何期权使用熊市价差策略?场内期权开户条件及低费用开户?
发布时间:2019-7-19 16:47阅读:450
期权开户条件:
满足20日日均50万资产+通过网上期权模拟+通过上交所考试
熊市价差策略:
熊市价差策略是指利用两个期权构造出在股价适度下跌时可以获利,且损失有限、收益有限的策略;当投资者对行情适度看跌时,可运用此策略。
如何构建熊市价差策略?
熊市价差策略的构建方法是买入一份行权价较高的认沽期权,卖出一份相同到期日、行权价较低的认沽期权。如下图所示,虚线 A 代表的是买入较高行权价的认沽期权的损益,虚线 B 代表的是卖出较低行权价的认沽期权的损益,实线代表的是两个期权合成的熊市价差策略的损益。
投资者认为未来股价会下跌,所以买入一份认沽期权,但是认为股价跌幅有限,所以又卖出一份较低行权价的认沽期权来降低成本,代价是获得的向上收益有限,这就形成了股价适度下跌可以获利,且损失有限、收益有限的策略。
构建成本:行权价较高认沽期权的权利金 - 行权价较低认沽期权的权利金
到期日最大损失:构建成本
到期日最大收益:较高行权价–较低行权价 -构建成本
盈亏平衡点:标的股价=较高行权价-构建成本
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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