期权重点提示 0809
发布时间：2018-8-9 09:23阅读：487
问一问
期权重点提示 0809
重点关注：认沽认购比；隐含波动率。
交易提示：（1）截至 2018 年 8 月 8 日，50ETF 期权日成交认沽认购比为 77.51%，较上一交易日 75.02%上升 2.49 个百分点，处于近一个月以来偏低水平，看涨期权成交活跃，可尝试买入牛市价差。考虑到当前隐波率处高位，预计未来下降的概率较高，也可尝试卖出跨式组合做空波动率。
（2）截至 2018 年 8 月 8 日，豆粕期货主力合约平值期权隐含波动率为 18.15%，较上一交易日 17.43%上升 0.72 个百分点。豆粕期权隐波率微笑曲线趋缓，整体向下偏移，策略上建议卖出跨式组合。
（3）截至 2018 年 8 月 8 日，白糖 1901 合约对应的平值期权隐含波动率为 15.98%，较上一交易日 15.86%上升 0.12 个百分点。隐波变化率下降，策略上建议尝试卖出跨式组合。
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重点关注：认沽认购比；隐含波动率。
交易提示：（1）截至 2018 年 7 月 24 日，50ETF 期权日成交认沽认购比为 73.53%，较上一交易日下降 3.5 个百分点。
认沽认购比进一步回落，预期谨慎情绪有所减弱，策略上可尝试做多牛市价差。
（2）截至 2018 年 7 月 24 日，豆粕期货主力合约平值期权隐含波动率为 18.81%；期权合约成交量认沽认
购比为 56.25%，市场对豆粕情绪谨慎；当前豆粕库存处于高位，大豆进口成本增加。豆粕基本面不明朗，
策略上建议波动率策略，如卖出跨式策略。
（3）截至 2018 年 7 月 24 日，白糖期权主力...
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