套期保值(对冲)合约数量的确定
发布时间:2018-5-3 14:03阅读:643
套期保值(对冲)合约数量的确定
债券的久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率存在如下关系:
(1)零息债券的久期等于到它到期的时间。
(2)债券的义期与票面利率呈负相关关系。
(3)债券的久期与到期时间呈正相关关系
(4)债券的付息频率与久期呈现负相关系。
(5)债券的到期收益率与久期呈负相关系。
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