备兑看涨期权_专题

备兑看涨期权

时间：2020-10-30 17:43:14 浏览：961人

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备兑看涨里的“备兑”可以理解为“准备兑付”，“看涨”可以理解为“看涨期权”，连起来便可以读为，“准备兑付看涨期权”。顾名思义，该策略包括卖出一份看涨期权，同时买入相应的标的资产以准备兑付未来可能发生的行权。在一般情况下，我们所讨论的备兑看涨期权策略，指是卖出一份虚值看涨期权，同时买入等额的标的资产。

例如：假设标的资产（例如沪深300股指）的价格为2400点，一个月到期的行权价位2500的看涨期权价格为33.25点 (假设隐含波动率为25%)，我们预期该标的资产现在处在一个价值低估期，并想做逐步建仓的买入动作，但又因目前处于熊市阶段，市场情绪低落，预期后市一个月内，该标的资产的价格难有大的作为，为了部分对冲资金的利用效率和报表压力，我们决定卖出一个月到期行权价为2500点的看涨期权，收取33.25点元的权利金。这样，一个备兑看涨策略便构建完成。

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