多头宽跨式套利

时间:2020-10-28 15:35:28 浏览:790人

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多头宽跨式套利是指同时买入虚值的看涨期权和看跌期权的策略。多头宽跨式套利的缺点:与多头跨式套利相比,投资者对价格波动的期待更大。无论哪种期权头寸,风险和收益总是对应的,获利的机会大那么要承担的风险也大,获利的机会小则要承担的风险也小。

建立多头宽跨式套利组合:买入某一特定价格的看涨期权,同时买入履约价比该价格低的看跌期权。与多头跨式套利相比,建立多头宽跨式套利组合的费用要低,可能遭受的最大损失也少。到期日的盈亏平衡点也有两处:"买入的看跌期权的履约价-支付的权利金总和""买入看涨期权的履约价+支付的权利金总和"

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