请教股指期货如何套利?

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期货股指期货套利

请教股指期货如何套利?

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首发顾问

江韬

冦冦冦冦期货

帮助4.3万好评4334 入驻6年

股指期货连续竞价交易按照“价格优先、时间优先”的原则进行，这一点与A股市场相类似；但在遇到涨跌停板的极端行情之时，以涨跌停板价格申报的指令，按照“平仓优先、时间优先”的原则进行。这是因为股指期货采用双向交易，投资者既可以开多仓，也可以开空仓。

期货主要的功能有两个，第一是规避风险，第二是发现价格。规避风险主要是套保这样的，会有很多的方式。
当股指期货合约实际交易价格高于或低于股指期货合约合理价格时,进行套利交易可以

　　盈利.但事实上,交易是需要成本的,这导致正向套利的合理价格上移,反向套利的合理价

　　格下移,形成一个区间,在这个区间里套利不但得不到利润反而会导致亏损,这个区间就是

　　无套利区间.只有当期指实际交易价格高于区间上界时,正向套利才能进行.反之,当期指

　　实际交易价格低于区间下界时,反向套利才适宜进行. 温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。

发布于2019-1-29 17:10

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冦冦冦冦期货

帮助4.3万好评4334 入驻6年

利用指数基金与股指期货套利
股指期货刚刚上市就吸引了投资者的积极参与，短短几天产生了巨大的交易量，甚至超越了现货市场，虽然其中投机者占据了股指期货交易的主体，但同时，上市初期股指期货与现货的价差比较大，近月合约与现货的价差甚至高达100点左右，这给套利者带来了良好的投资机会。与沪深300接近的现货资产如180ETF、100ETF和沪深300LOF等交易量明显放大，这与套利者的活跃密切相关。
进行正价差套利正当时
从理论上来看，股指期货与现货的套利有两种方式。当股指期货价格高于现货价格产生一定正价差时，可以在股指期货上买入空头合约，在现货上买入与股指期货接近的资产，这样无论未来市场是涨是跌，通过期货与现货的对冲，就能获得稳定的价差收益。反之，如果现货价格高于期货价格产生负价差时，可以在股指期货上买入多头合约，在现货上融券卖空与股指期货接近的资产，这样无论未来市场是涨是跌，也能获得稳定的价差收益。当然，由于在现货融券卖空上有较多的限制，不仅能融券的股票品种有限，而且基金还不能进行融券。因此，大家现阶段进行正价差的套利比较容易。温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。

发布于2019-12-27 13:35

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祝经理祝经理股票

帮助7.6万好评8048 从业8年

您好，这个需要开户，点我头像为您办理，佣金全国最低，欢迎垂询

发布于2016-9-22 11:16 成都

+管家

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江韬江韬股票

帮助677 入驻10年+ 行业top

首发回答

您好，目前股指套利是用沪深300指数和一些ETF组合成的拟合度很接近IF合约的一个套利，和商品期货套利原则是一样的，详情点击我的头像，祝您投资愉快！

发布于2013-6-26 10:17 固原

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期货顾问杨林期货顾问杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

这个是有专业的套利软件的，可以为您网上开户期货

发布于2016-4-11 13:31 宁波

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期货顾问杨林期货顾问杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

这个可以在期货公司的官网下载交易软件的

发布于2016-7-19 09:45 宁波

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期货顾问杨林期货顾问杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

您好，股指期货现在是没有套利的空间的。

发布于2016-11-10 10:02 宁波

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资深贺经理资深贺经理期货

帮助6.1万好评6.5万从业7年

股指期货套利分为跨期套利和跨品种套利，套利可以只收单边较大保证金，提高资金利用率。找我办理股指期货开户，费率也很优惠的，只收万0.2323，日内交易的话，中金所会加收万6.67！

发布于2018-6-10 16:39 成都

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一对一

徐经理徐经理期货

帮助3.9万好评2.9万从业4年

股指期货套利有跨期套利，期现套利等方式，相比之下套利风险更小。

发布于2020-11-12 11:05 北京

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陈斐陈斐期货

帮助1046 入驻10年+ 经验丰富

股指期货套利目前做多的基本期现套利、跨期套利。分析捕捉不同市场不同合约间价差

发布于2013-6-26 10:20 长沙

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王经理王经理股票

帮助9.6万好评9229 从业10年+

股指期货进行套利交易基本模式是\"买股票组合,抛指数\"或\"买指数,抛指数\",其套利步骤如下：
(1) 计算股指期货合约的合理价格；
(2) 计算期货合约无套利区间；
(3) 确定是否存在套利机会；
(4) 确定交易规模，同时进行股指合约与股票(或基金)交易。
股指期货套利分析图
当股指期货合约实际交易价格高于或低于股指期货合约合理价格时，进行套利交易可以盈利。但事实上，交易是需要成本的，这导致正向套利的合理价格上移，反向套利的合理价格下移，形成一个区间，在这个区间里套利不但得不到利润反而会导致亏损，这个区间就是无套利区间。只有当期指实际交易价格高于区间上界时，正向套利才能进行。反之，当期指实际交易价格低于区间下界时，反向套利才适宜进行。

发布于2013-12-20 14:21 天津

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